1. Kaynaklara göre, kredi notlaması (scoring) modellerinin temel amacı nedir? Bir borçlunun (şirket, menkul kıymet ihraç eden taraf) borcunu geri ödeme isteği ve kapasitesi hakkında bağımsız bir görüş vermek Kredi için başvuran müşterilerin gözlemlenen özelliklerini kullanarak geri ödememe riskinin (temerrüt riski) olasılığını belirlemek Yatırımcılara rehberlik ederek belirli sermaye piyasası araçlarının alım satımını tavsiye etmek İşletmelerin finansal tablolarını detaylıca analiz etmek ve yorumlamak Derecelendirme kuruluşlarının kendi sermaye yeterliliklerini hesaplamak None 2. Kredi derecelendirmesi (rating) faaliyetini Türkiye’de kimler yapabilir? Bakanlar Kurulu kararıyla derecelendirme yetkisi verilen bağımsız denetim kuruluşları Kurulca derecelendirme yapma yetkisi verilen aracı kuruluşlar ve bankalar Yurtdışında kurulmuş ve derecelendirme yapma yetkisine haiz yatırım bankaları Kurulca yetkilendirilen ve Türkiye’de kurulmuş derecelendirme kuruluşları ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşları Yurtdışında kurulmuş ve derecelendirme yapma yetkisine haiz bağımsız denetim kuruluşları None 3. Derecelendirme kuruluşlarının bağımsızlığının yitirildiği durumlardan biri, müşteriden elde edilen yıllık gelirin toplam gelirlere oranının belirli bir eşiği aşmasıdır. Kaynaklara göre bu eşik ve süre nedir? Bir müşteri veya ilişkili taraflarından elde edilen yıllık gelirin toplam gelirlere oranının 1 yıl üst üste ’u geçmesi Bir müşteri veya ilişkili taraflarından elde edilen yıllık gelirin toplam gelirlere oranının 2 yıl üst üste ’i geçmesi Bir müşteri veya ilişkili taraflarından elde edilen yıllık gelirin toplam gelirlere oranının 3 yıl üst üste ’yi geçmesi Bir müşteri veya ilişkili taraflarından elde edilen yıllık gelirin toplam gelirlere oranının herhangi bir yılda ’i geçmesi Bir müşteri veya ilişkili taraflarından elde edilen yıllık gelirin toplam gelirlere oranının 5 yıl üst üste ’u geçmesi None 4. Kredi notlama sistemlerinin validasyonu (doğrulama) yöntemlerinden biri olan Kolmogorov-Smirnov Testi (K‑S Testi) neyi ölçer? Batan kredilerle batmayan kredilerin not dağılımlarının birbirinden farklı olup olmadığını Kredi notlama modelinin ürettiği standartlaştırılmış katsayıların önemini Kredi notlama modelinin farklı değişkenler arasındaki korelasyonu ne kadar doğru tahmin ettiğini Modelin beklenen kayıp (Expected Loss) denklemini doğru kurup kurmadığını Modelin ürettiği notların piyasa rayiciyle uyumlu olup olmadığını None 5. Kaynaklarda bahsedilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi’nde işletmelere hangi aralıkta not verilir? 0 ile 100 arasında 1 ile 5 arasında A, B, C gibi harflerle 1 ile 10 arasında Alpha ve Beta değerleriyle None 6. Perakende kredilerde kullanılan kredi notlama sisteminin (credit scoring system) en büyük faydası nedir? Müşterilerden detaylı finansal analiz yapma zorunluluğunu ortadan kaldırması Kredi başvurularını yalnızca insan faktörüne dayalı olarak değerlendirmeyi sağlaması Başvuran müşterinin kredi değerliliğini farklı birçok faktörün tek bir numerik değerle ifade edilmesini olanaklı kılması Her müşteri için farklı istatistiksel yöntemler kullanılmasına imkan tanıması Kredi kararlarının yavaş ve tutarsız bir şekilde verilmesine neden olması None 7. Bir kredi notlama modelinin ayrıştırma gücünün bir ölçüsü olan ROC eğrisi altında kalan alan (AUC) değeri ne kadar yüksek olursa, modelin ayrıştırma gücü hakkında ne söylenebilir? Modelin ayrıştırma gücü düşüktür Modelin ayrıştırma gücünden söz edilemez Modelin ayrıştırma gücü yüksektir Model batanları yanlış sınıflandırmaktadır Modelin performansının istatistiksel olarak anlamsız olduğu anlamına gelir None 8. Kaynaklara göre, kredi derecelendirme uzmanlarında aranan niteliklerden biri, lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim veren kurumlardan diploma almış olmanın yanı sıra, belirli alanlarda ne kadar deneyim sahibi olmaktır? En az 1 yıllık deneyim En az 2 yıllık deneyim En az 3 yıllık deneyim En az 5 yıllık deneyim En az 10 yıllık deneyim None 9. Asit Test Oranı (Likidite Oranı) hesaplanırken dönen varlıklardan stokların düşülmesinin nedeni kaynaklarda nasıl açıklanmıştır? Stokların satış fiyatlarının belirsiz olması Stokların diğer dönen varlıklara göre paraya dönüşmesinin daha riskli olması Stokların bilanço dışı varlıklar olarak kabul edilmesi Stokların genellikle kısa vadeli borçlarla finanse edilmesi Stokların piyasa değerinin hızla dalgalanması None 10. Basel I standartlarına göre, sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında temel eleştirilerden biri nedir? Çok sayıda finansal oranın kullanılması Risk ölçümünde standart ağırlıkların kullanılması ve farklı risklere sahip kredilerin aynı kategoride değerlendirilmesi Bilanço dışı yükümlülüklerin dikkate alınmaması Sadece piyasa riskinin odak noktası olması Operasyonel riskin hesaplamaya dahil edilmesi None 11. Kredi notlaması (scoring) ile kredi derecelendirmesi (rating) arasındaki farklardan hangisi kaynaklarda belirtilmiştir? Scoring matematiksel bir model iken, rating istatistiksel yöntemler sonucu oluşturulmuş bir başarısızlık olasılığına tekabül eder. Scoring, Beklenen Kayıp denkleminin girdisini hesaplarken, Rating bir borçlunun borcunu geri ödeme isteği ve kapasitesi hakkında bağımsız bir görüştür. Scoring daha çok büyük işletmeler için kullanılırken, Rating bireysel müşteriler için kullanılır. Scoring kamuya açıklanmazken, Rating kamuya açıklanır. Scoring, derecelendirme uzmanları tarafından belirlenirken, Rating derecelendirme komitesi tarafından belirlenir None 12. Kaynaklara göre, derecelendirme notunu belirleme yetkisi kime aittir? Derecelendirme uzmanına Derecelendirme kuruluşunun yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu’na Derecelendirme komitesine Müşterinin kendisine None 13. Küçük işletmelere yönelik kredi not çizelgeleri oluşturulurken belirleyici değişkenler arasında kaynaklara göre aşağıdakilerden hangileri yer alır? Yalnızca şirketin ticari performansı Yalnızca şirketin finansal rasyoları Hâkim ortağın ödeme davranışı, sosyoekonomik statüsü ve demografik özellikleri Sektördeki genel risk seviyesi İhracat performansı ve döviz pozisyonu None 14. Derecelendirme kuruluşlarının bağımsızlığını zedeleyebilecek durumlardan biri olarak kaynaklarda ne belirtilmiştir? Müşteriye son 2 yıl içinde bağımsız denetim ve/veya değerleme faaliyeti kapsamında hizmet verilmiş olması Derecelendirme kuruluşunun piyasada reklam yapması Derecelendirme uzmanlarının yüksek lisans derecesine sahip olmaması Derecelendirme notunun 6 aydan daha kısa sürede gözden geçirilmesi Derecelendirme çalışmasında kullanılan metodolojinin kamuya açıklanması None 15. Kaynaklara göre, derecelendirme kuruluşları kendilerini tanıtıcı faaliyetlerde bulunabilirler. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda izin verilen bir faaliyettir? İş elde etmek için dolaylı veya dolaysız reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunmak Belirli bir müşteriye özel olarak iş önermek Kendilerini tanıtıcı bilgiler içeren broşürler hazırlayıp dağıtmak Başka derecelendirme kuruluşlarıyla doğrudan karşılaştırma yapmak Derecelendirme sonuçlarına bağlı olarak ücretlendirme yapmak None 16. Basel II kapsamında bankaların kredi riski için sermaye gereksinimini hesaplarken kullanabileceği yöntemlerden biri olan İçsel Derecelendirme Yaklaşımı’nda (İDD) bankalar varlıklarını kaç ayrı kategoride sınıflandırır? 3 4 5 7 8 None 17. Tarihsel Simülasyon yöntemiyle Piyasa Riski’nin ölçülmesinde, mevcut portföyün belirli bir geçmiş dönemdeki fiilen gerçekleşmiş fiyatlar/getiriler üzerinden değerlenmesi esasına dayanılır. Kaynaklara göre bu yöntemin avantajlarından biri nedir? Uygulamasının karmaşık olması Belirli bir olasılık dağılımı varsayımı gerektirmesi Doğrudan en kötü senaryo altında uğranılabilecek muhtemel kaybın büyüklüğüne dair bir fikir vermesi Hesaplamaların çok uzun sürmesi Yüksek frekanslı olaylara ilişkin veri eksikliği yaşaması None 18. Basel II çerçevesinde bankaların operasyonel risk sermaye gereksinimini belirlemede kullanabileceği Standart Yaklaşım’a göre, bankacılık faaliyetleri kaç iş ünitesine ayrılmaktadır? 5 6 7 8 10 None 19. Kaynaklara göre, Basel III düzenlemeleri kapsamında bankalar için önerilen ve risk-temelli sermaye yeterliliğini destekleyici nitelikte olan risk-temelli olmayan basit bir oran nedir? Likidite Karşılama Oranı (LCR) Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) Kaldıraç Oranı Asit Test Oranı Stok Devir Hızı None 20. Kaynaklarda belirtilen bir örnek Notlama Çizelgesi’ne (Scorecard) göre, toplam puanı 120’nin altında olan müşterinin kredi talebi hakkında ne karar verilir? Talebi kredi komitesi tarafından gözden geçirilir Talebi kesinlikle kabul edilir Talebi kesinlikle reddedilir Talebi ek bilgi ve belge istenerek değerlendirilir Talebi belirli bir teminat karşılığında kabul edilebilir None 1 out of 20 Time's up
SENTİ
SENTİ