1. Kredi derecelendirmesi en basit tanımıyla aşağıdakilerden hangisidir? Borçlunun geçmiş finansal işlemlerini listeleyen bir rapor Borçlunun kredi riski hakkında kredi derecelendirme kuruluşları tarafından oluşturulmuş bağımsız görüşler. Bir bankanın müşteriye verebileceği maksimum kredi miktarını belirleyen bir yöntem. Finansal piyasalarda alım-satım tavsiyesi niteliği taşıyan bir analiz Şirketlerin iç kontrol sistemlerinin bir değerlendirmesi. None 2. Kredi derecelerinin yatırımcılar açısından en önemli faydalarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Yatırımcılara doğrudan temerrüt olasılığının yüzdesel bir ifadesini sunar Tahvil fiyatları hakkında kesin yorumlar içerir. Yatırımcılara aldıkları risk konusunda önemli bir bilgi kaynağı oluşturarak temsil maliyetlerini azaltır ve piyasaların etkin çalışmasına katkıda bulunur. Yatırımcıların alım, satım veya elde tutma kararlarını doğrudan belirler Tüm yatırım fonları için belirli bir notun altına yatırım yapma zorunluluğu getirir None 3. Aşağıdakilerden hangisi kredi derecelendirmelerini kullanan taraflardan biri değildir? Yatırımcılar Aracı Kuruluşlar Borç İhraç Edenler İşletmeler ve Finansal Kurumlar Kredi derecelendirme kuruluşlarının iç denetim birimleri None 4. Kredi derecelerinin makroekonomik faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Fon transfer maliyetlerini düşürerek ekonominin etkinliğini artırması. Ülkenin iş yaratma hacmine katkıda bulunması. Piyasalardaki fonların çok riskli yerlerde israf edilmesini engellemesi. Şirketlerin sermaye maliyetlerini artırması. Asimetrik bilgiden kaynaklanan etkinsizliği azaltması None 5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: VIII, No: 51 Tebliği'ne göre, Türk Sermaye Piyasasında derecelendirme faaliyeti neleri kapsar? Sadece kredi derecelendirmesini. Sadece kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesini. Kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi faaliyetlerini. Şirket birleşme ve devralma danışmanlığını. Finansal risk yönetimi eğitimlerini. None 6. SPK Tebliği'ne göre işletmelerce derecelendirme yaptırılması genel olarak hangi statüdedir? Zorunludur. İsteğe bağlıdır (ihtiyaridir). Sadece halka açık şirketler için zorunludur Yurt dışından fon sağlamak isteyen şirketler için zorunludur Kredi derecelendirme kuruluşunun takdirine bağlıdır. None 7. Türkiye'de kurulacak derecelendirme kuruluşlarının kuruluş şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Anonim şirket şeklinde kurulmuş olmaları. Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması. Ticaret unvanlarında "derecelendirme" ibaresinin bulunması. Ödenmiş sermayelerinin en az 100.000,- Türk Lirası olması. Münhasıran derecelendirme ve derecelendirme ile ilgili alanlarda faaliyet göstermeleri. None 8. Kredi derecelendirme kuruluşlarının faaliyet ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur? Belirli bir derecelendirme notu verileceğine ilişkin garanti vermek. Müşteriye aynı dönemde ve izleyen iki yıl içerisinde danışmanlık hizmeti vermek. Derecelendirme çalışmalarını kamuya açıkladıkları derecelendirme metodolojisine uygun yürütmek. Müşterinin kamuya açıklanması gereken bilgilerini derecelendirme çalışmasında dikkate almamak. Çalışanların ücretlerini derecelendirme çalışmalarından elde edilen gelirlerle ilişkilendirmek. None 9. Kredi derecelendirme uzmanlarında aranan nitelikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim veren kurumlardan diploma almış olmak. Ekonomi, maliye, muhasebe, finans vb. alanlarda en az 3 yıllık deneyime sahip bulunmak. Kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde kredi derecelendirme uzmanlığı lisans belgesi almış olmak. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi 5 yıl veya daha uzun süreli hapis gerektiren suçlardan hüküm giymemiş olmak. Derecelendirme kuruluşunda tam zamanlı olarak görev yapmaları esastır (yarı zamanlı eğitmen/öğretim üyesi/görevlisi istisnası hariç). None 10. Kredi derecelendirme notlarının kamuya açıklanması ve şeffaflık ilkeleri kapsamında, derecelendirmenin hiçbir şekilde ne niteliğinde olmadığı açıkça belirtilmelidir? Bir risk analizi Bir kredi tahsis limiti Bir yatırım tavsiyesi Bir finansal analiz Bir piyasa beklentisi None 11. Kredi riskinin ölçümünün bankalar açısından hayati önem taşımasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Sadece bireysel emeklilik fonlarının portföylerini koruması. Bankaların aldıkları riskler karşılığında yeterli sermaye tutabilmelerini sağlaması. Hükümetlerin vergi gelirlerini artırması. Kredi fiyatlamasının sadece fon maliyetine göre yapılmasını sağlaması. Her durumda alınan teminatların sayısını azaltması. None 12. Kredi notlaması (scoring) ile kredi derecelendirmesi (rating) arasındaki temel fark nedir? Kredi notlaması sadece bireylere uygulanırken, kredi derecelendirmesi sadece şirketlere uygulanır. Kredi notlaması, bir başarısızlık olasılığını temsil eden matematiksel modellerle belirlenirken, kredi derecelendirmesi bağımsız bir görüşü ifade eder ve istatistiksel bir başarısızlık olasılığına tekabül etmez. Kredi notlaması kamuya açık değildir, kredi derecelendirmesi ise her zaman kamuya açıktır Kredi notlaması sadece Basel Komitesi tarafından kullanılırken, kredi derecelendirmesi yatırımcılar tarafından kullanılır. Kredi notlaması gelecekteki kredi riskini garanti ederken, kredi derecelendirmesi etmez. None 13. Kredi notlaması modellerinin Temerrüt Olasılığı (PD), Temerrüt Halinde Zarar (LGD) ve Temerrüt Anında Risk Bakiyesi (EAD) parametrelerini kullanarak hesapladığı önemli girdi aşağıdakilerden hangisidir? Finansal Kaldıraç Oranı Özsermaye Kârlılığı Beklenen Kayıp (Expected Loss) Net Kar Marjı Asit Test Oranı None 14. Perakende kredilerde (konut ve tüketici kredileri) notlama sistemlerinin temel faydası aşağıdakilerden hangisidir? Müşterilere kredi riskine göre farklı fiyatlandırma yapılmasını sağlaması. Borçluların özelliklerini tek tek sübjektif olarak incelemeyi kolaylaştırması. Çok sayıda başvurunun düşük maliyetle, hızlıca ve tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini olanaklı kılması. Tüm müşterilere aynı miktarda kredi tahsis edilmesini sağlaması. Temerrüt olasılığının yüzdesel bir ifadesini sunması None 15. Perakende kredilerde kredi riski, müşterinin notuna göre farklı kredi fiyatlaması yerine genellikle hangi yöntemle kontrol edilir? Teminatların sayısının artırılmasıyla. Kredi notlama sistemlerinin kullanımının durdurulmasıyla Kredi tayınlaması (credit rationing) yoluyla. Yüksek notlu müşterilere daha düşük miktarlarda kredi tahsis edilmesiyle. Sadece manuel değerlendirme yapılmasıyla. None 16. Lineer Olasılık Modelinin temel sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? Modelin sadece tek bir değişken kullanması. Batma olasılık tahminlerinin 0-1 aralığının dışına çıkma durumu. Geri ödeme davranışını açıklamak için geçmiş verileri kullanmaması. Modelin yorumlanmasının çok karmaşık olması. Her zaman kesinlikle doğru sonuçlar vermesi. None 17. Hangi istatistiksel model, doğrusal regresyon sonucu elde edilen olasılığa 0-1 aralığında yer alma kısıtı getirerek Lineer Olasılık Modelinin sakıncasını çözer ve bağımlı değişkenin binary (ikili, batan/batmayan) olması nedeniyle sektör normu haline gelmiştir? Discriminant Analizi Jenerik Modeller Logit Modeller Uzman Modeller Hibrit Modeller None 18. E. I. Altman tarafından geliştirilen Z-Skor modeli hangi istatistiksel model türüne örnektir ve temel amacı nedir? Lineer Olasılık Modeli, temerrüt olasılığını yüzde olarak tahmin etmek. Logit Model, firmaları batan/batmayan olarak sınıflandırmak. Diskriminant Analizi, müşterileri gözlemlenen özelliklerine dayanarak yüksek ya da düşük risk sınıflarına göre gruplamak Uzman Model, nitel verilerle kredi notu oluşturmak. Jenerik Model, firmaların piyasa değerini hesaplamak. None 19. Genel olarak tüm kantitatif kredi notlama modellerinin en önemli sorunu aşağıdakilerden hangisidir? Matematiksel hesaplamaların çok karmaşık olması. Kullanımlarının çok pahalı olması. Ülkemizde ve dünyada batan işletme kredilerine ilişkin merkezi bir veri tabanının bulunmayışı. Sadece perakende krediler için kullanılabilmeleri. Geçmiş verilerin geleceği her zaman doğru tahmin etmemesi. None 20. Kredi notlama sistemlerinin validasyon sürecinin dört aşaması sırasıyla hangi şıklarda doğru olarak verilmiştir? Kalibrasyon, Stres Testi, Backtesting, Benchmarking. Benchmarking, Backtesting, Stres Testi, Kalibrasyon. Stres Testi, Kalibrasyon, Benchmarking, Backtesting. Backtesting, Benchmarking, Kalibrasyon, Stres Testi. Backtesting, Kalibrasyon, Stres Testi, Benchmarking. None 1 out of 20 Time's up
SENTİ
SENTİ